j9九游会

上海治理论坛第269期（Kok Lay Teo 教授, 澳大利亚科廷大学）

题 目：概率风险测度下的投资组合优化

演 讲 人：Kok Lay Teo, 澳大利亚科廷大学教授

主 持 人：林贵华，，，，，j9九游会治理学院教授

时 间：2017年10月25日（周三），，，，，上午10:00-11:00

地 点：治理学院467室

主理单位：j9九游会治理学院、j9九游会治理学院青年西席联谊会

演讲人简介：

Teo教授现任澳大利亚Curtin University的John Curtin优异孝顺教授，，，，，1998-2005年任香港理工大学应用数学系首席教授、系主任，，，，，2005-2010年任科廷大学数学与统计学首席教授、系主任。。。。主要从事金融投资组合优化、最优控制与鲁棒控制理论等方面的事情，，，，，已出书英文专著5部，，，，，揭晓学术论文500余篇，，，，，并设计开发软件MISER 3.3。。。。现任Journal of Industrial and Management Optimization、Numerical Algebra Control and Optimization、Cogent Mathematics等杂志主编，，，，，Automatica、Journal of Global Optimization、Journal of Optimization Theory and Applications、Optimization and Engineering、Optimization Letters、Applied Mathematical Modelling等一系列杂志的编委。。。。

演讲内容简介：

本讲座对多阶段投资组合模子给出了一个极小-极大模子，，，，，推导出了该模子的剖析解，，，，，并使用数值模拟验证了该模子相较于现阶段对应的单阶段模子的优越性。。。。

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